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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】
滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)最近9年收益率如下表，問(wèn)：①滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？②滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？③上述結(jié)果說(shuō)明了什么？
答案：
①約為0.98；
②約為0.94；
③指數(shù)之間的相關(guān)性都是高度正相關(guān)，非常接近完全正相關(guān)；且前者明顯...
②約為0.94；
③指數(shù)之間的相關(guān)性都是高度正相關(guān)，非常接近完全正相關(guān)；且前者明顯...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】假設(shè)投資組合由等值（50%）的兩個(gè)證券組成，其收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為20%和40%，在兩只證券相關(guān)系數(shù)分別為1、0.4和-1時(shí)，證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？
答案：
①在相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，是兩只證券風(fēng)險(xiǎn)的平均值；
②在相關(guān)系數(shù)為0.4時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0....
②在相關(guān)系數(shù)為0.4時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0....
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】
股票A、B和C，其預(yù)期收益率是每年6%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差是每年10%，收益率之間的相關(guān)系數(shù)是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。問(wèn)：①當(dāng)組合由40%的A、40%的B和20%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)是多少？
②當(dāng)組合由30%的A、30%的B和40%的C組成，該組合的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)是多少？
③上面兩種組合效果存在差異的主要原因是什么？
答案：
①組合預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）分別是6%和8.44%。
②組合預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)分別是6%和7.73%。
②組合預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)分別是6%和7.73%。
