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問答題
【計算題】
設(shè)無風(fēng)險利率為5%，兩只基金的特性如表，試計算最優(yōu)風(fēng)險投資組合在各個證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。
答案：
最優(yōu)風(fēng)險投資組合需滿足條件：
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預(yù)期收益率為11%，標(biāo)準(zhǔn)...
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預(yù)期收益率為11%，標(biāo)準(zhǔn)...
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問答題
【簡答題】
滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)和中證500指數(shù)最近9年收益率如下表，問：①滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？②滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)是多少？③上述結(jié)果說明了什么？
答案：
①約為0.98；
②約為0.94；
③指數(shù)之間的相關(guān)性都是高度正相關(guān)，非常接近完全正相關(guān)；且前者明顯...
②約為0.94；
③指數(shù)之間的相關(guān)性都是高度正相關(guān)，非常接近完全正相關(guān)；且前者明顯...
問答題
【簡答題】假設(shè)投資組合由等值（50%）的兩個證券組成，其收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別為20%和40%，在兩只證券相關(guān)系數(shù)分別為1、0.4和-1時，證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？
答案：
①在相關(guān)系數(shù)為1時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，是兩只證券風(fēng)險的平均值；
②在相關(guān)系數(shù)為0.4時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0....
②在相關(guān)系數(shù)為0.4時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0....
