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證券市場線的相關(guān)分析表明，在單因素模型中，證券的期望風(fēng)險溢價與該證券的貝塔值直接成比例。假定不是這種情況，例如，在下圖中，假定期望收益以大于貝塔的比例增長。如何構(gòu)建一套利機會（提示：考慮資產(chǎn)組合A與資產(chǎn)組合B的組合，并與投資于C的結(jié)果進行比較）。
假定證券收益由單指數(shù)模型確定： Ri＝αi＋βiRM＋ei 其中，Ri是證券i的超額收益，而RM是市場超額收益，無風(fēng)險利率為2%。假定有三種證券A、B、C，其特性的數(shù)據(jù)如下所示：
最新試題
（）是指公司以負債方式融資后給普通股股東帶來的額外風(fēng)險。
合資型結(jié)構(gòu)的項目公司中依據(jù)（）享有對公司的控制權(quán)和收益權(quán)。
合作型結(jié)構(gòu)的最高決策機構(gòu)是由發(fā)起人代表組成的（）
市場經(jīng)濟國家投資運行中的宏觀經(jīng)濟管理采取政策措施的多元化，來促進投資運行發(fā)展，這些政策包括（）
投資項目對環(huán)境的污染包括（）
