問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】如果一個(gè)外國(guó)貨幣中心的年利率比本國(guó)高4個(gè)百分點(diǎn)，而這種外幣的遠(yuǎn)期貼水率為每年2％，一個(gè)套利者做拋補(bǔ)套利，購(gòu)買(mǎi)外國(guó)的國(guó)庫(kù)券（3個(gè)月期），他將獲利多少？

答案： 如果套利者要規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的話，他每年將從購(gòu)買(mǎi)的外國(guó)3個(gè)月期的國(guó)庫(kù)券獲利2%.
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】假設(shè)3個(gè)月期FR=2.00美元／1英鎊，投機(jī)者相信3個(gè)月后的即期匯率將為SR=2.05美元／1英鎊，他該如何在市場(chǎng)上投機(jī)？如果他預(yù)測(cè)正確，他將盈利多少？
答案：

投機(jī)者可以在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)上以FR=2.00美元／１英鎊購(gòu)買(mǎi)3個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊． 如果他預(yù)測(cè)正確，每購(gòu)買(mǎi)1英鎊他能賺5便士．
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個(gè)月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，3個(gè)月后將付款10 000英鎊的進(jìn)口商應(yīng)如何避免匯率風(fēng)險(xiǎn)？
答案： 3個(gè)月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，進(jìn)口商為了完成交割應(yīng)該購(gòu)買(mǎi)10 000英鎊的3個(gè)月遠(yuǎn)期.
3個(gè)...
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