問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】假定SR=2美元／1英鎊，3個(gè)月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，3個(gè)月后將付款10 000英鎊的進(jìn)口商應(yīng)如何避免匯率風(fēng)險(xiǎn)？

答案： 3個(gè)月遠(yuǎn)期FR=1.96美元／1英鎊，進(jìn)口商為了完成交割應(yīng)該購(gòu)買10 000英鎊的3個(gè)月遠(yuǎn)期.
3個(gè)...
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【簡(jiǎn)答題】

根據(jù)下面的即期和3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率計(jì)算遠(yuǎn)期升貼水率：
(1)SR=2.00，F(xiàn)R=2.02  

(2)SR=200日元／美元，F(xiàn)R=190日元／美元．
答案： （1）. 歐元兌法國(guó)法郎3個(gè)月遠(yuǎn)期升水1%（即年升水4%）
（2）. 美元兌日元3個(gè)月遠(yuǎn)期...
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【簡(jiǎn)答題】假設(shè)匯率如下：紐約：2美元=1英鎊；倫敦：410日元＝1英鎊；東京：200日元＝1美元．指出如何進(jìn)行三點(diǎn)（三角）套利．
答案： 在紐約用2美元購(gòu)買1英鎊，用1英鎊在倫敦購(gòu)買410日元，然后在日本用410日元購(gòu)買2.05美元，于是每英鎊凈賺0.05美...
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