單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于垂直價(jià)差、水平價(jià)差和對(duì)角價(jià)差的表述不正確的是（）。

A.在垂直價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同而到期日相同
B.在水平價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同而到期日相同
C.在對(duì)角價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同
D.在水平價(jià)差交易中，兩個(gè)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期日都可以不同


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2.單項(xiàng)選擇題熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易和熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

A.在熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出；在熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入；在熊市看跌期權(quán)價(jià)差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于熊市看跌期權(quán)價(jià)差的敘述正確的是（）。

A.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在買進(jìn)一個(gè)協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)的同時(shí)再賣出一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在賣出一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)的同時(shí)再賣出一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在買進(jìn)一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)的同時(shí)再買進(jìn)一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價(jià)差是指投資者在買進(jìn)一個(gè)協(xié)定價(jià)格較高的看跌期權(quán)的同時(shí)再賣出一個(gè)到期日相同但協(xié)定價(jià)格較低的看跌期權(quán)

4.多項(xiàng)選擇題牛市看漲期權(quán)價(jià)差交易和牛市看跌期權(quán)價(jià)差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價(jià)差部位時(shí)最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于在股票回購中，公司應(yīng)用出售賣出期權(quán)交易策略的敘述不正確的是（）。

A.如果在期權(quán)到期時(shí)，股票市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，則公司有義務(wù)以執(zhí)行價(jià)格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格一般要低于股票當(dāng)前的市價(jià)
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入，可以用于抵消股票市場(chǎng)的損失
D.如果到期時(shí)股票價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格，公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價(jià)格買入股票