你可能感興趣的試題

熊市看漲期權(quán)價差交易和熊市看跌期權(quán)價差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈收入；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費之差

單項選擇題

下列關(guān)于熊市看跌期權(quán)價差的敘述正確的是（）。

A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)

多頭看漲期權(quán)蝶式價差交易是指投資者（）一個協(xié)定價格較低的看漲期權(quán)，再（）一個協(xié)定價格較高的看漲期權(quán)，同時（）兩個協(xié)定價格介于上述兩個協(xié)定價格之間的看漲期權(quán)。

你可能感興趣的試題

熊市看漲期權(quán)價差交易和熊市看跌期權(quán)價差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

下列關(guān)于熊市看跌期權(quán)價差的敘述正確的是（）。

多頭看漲期權(quán)蝶式價差交易是指投資者（）一個協(xié)定價格較低的看漲期權(quán)，再（）一個協(xié)定價格較高的看漲期權(quán)，同時（）兩個協(xié)定價格介于上述兩個協(xié)定價格之間的看漲期權(quán)。

熊市看漲期權(quán)價差交易和熊市看跌期權(quán)價差交易盈虧圖幾乎完全相同，但它們畢竟是兩種不同的期權(quán)交易策略，以下表述正確的是（）。

下列關(guān)于熊市看跌期權(quán)價差的敘述正確的是（）。