A.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入
B.在熊市看漲期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈收入；在熊市看跌期權(quán)價差交易中投資者將取得期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立熊市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立熊市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
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A.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)
B.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在賣出一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
C.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再買進(jìn)一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
D.熊市看跌期權(quán)價差是指投資者在買進(jìn)一個協(xié)定價格較高的看跌期權(quán)的同時再賣出一個到期日相同但協(xié)定價格較低的看跌期權(quán)
A.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時將發(fā)生期權(quán)費(fèi)凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權(quán)價差部位時最大收益為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
D.投資者在建立牛市看漲期權(quán)價差部位時最大虧損為兩份期權(quán)的期權(quán)費(fèi)之差
A.如果在期權(quán)到期時，股票市場價格低于執(zhí)行價格，則公司有義務(wù)以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權(quán)的執(zhí)行價格一般要低于股票當(dāng)前的市價
C.公司的期權(quán)費(fèi)收入是固定收入，可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格，公司有權(quán)利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
B.期權(quán)費(fèi)；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和
C.期權(quán)費(fèi)；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差
D.協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之差；協(xié)定價格與期權(quán)費(fèi)之和
A.某種股票本身；某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身；某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身；某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合；某一個證券投資組合的期貨合約
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個例子？（）
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）