A.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
B.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時將發(fā)生期權費凈支出
C.投資者在建立牛市看跌期權價差部位時最大收益為兩份期權的期權費之差
D.投資者在建立牛市看漲期權價差部位時最大虧損為兩份期權的期權費之差
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A.如果在期權到期時,股票市場價格低于執(zhí)行價格,則公司有義務以執(zhí)行價格買入股票
B.公司出售的期權的執(zhí)行價格一般要低于股票當前的市價
C.公司的期權費收入是固定收入,可以用于抵消股票市場的損失
D.如果到期時股票價格高于執(zhí)行價格,公司有權利要求以執(zhí)行價格買入股票
A.協(xié)定價格與期權費之和;協(xié)定價格與期權費之差
B.期權費;協(xié)定價格與期權費之和
C.期權費;協(xié)定價格與期權費之差
D.協(xié)定價格與期權費之差;協(xié)定價格與期權費之和
A.某種股票本身;某種股票的期貨合約
B.某種股價指數(shù)本身;某種股價指數(shù)期貨合約
C.某一系列股票本身;某一系列股票的期貨合約
D.某一個證券投資組合;某一個證券投資組合的期貨合約
A.投資者在期權市場作空頭,股票市場做多頭
B.投資者以犧牲股票市場收益為代價,保證了期權費的固定收益
C.投資者要確定止損點,及時買入股票
D.投資者為獲得期權費的固定收入,承擔了股價上升的風險
A.12元;100股
B.36元;100股
C.4元;300股
D.12元;300股
最新試題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的)
兩值期權(Binary options)可通過CBOE交易。
當購買六個月期權時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()
認股權證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
對于CBOE交易的股票期權,都沒有保證金的要求。