下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的分布沒有特定的假設(shè)；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
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A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
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D.減小
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C.保持不變
D.減弱
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下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
缺口分析的局限性包括（）。
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）
匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。