多項選擇題

下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計
B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律

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多項選擇題

風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級計量法

多項選擇題

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。

A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失
B.風險價值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>

下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

你可能感興趣的試題

風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。

下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。