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單項(xiàng)選擇題
作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法,缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性,側(cè)重于分析()。
A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
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單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析,正確的是()。
A.久期缺口為正時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大,利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí),利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響
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單項(xiàng)選擇題
某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下,報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣,假設(shè)其他條件不變,如果置信區(qū)問(wèn)提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將()。
A.增加
B.保持不變
C.無(wú)法判斷
D.減小
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