A.無截距模型使用了原始的平方和及交叉乘積，而有截距使用了均值調(diào)整后的平方和及交叉乘積
B.在樣本方差時的自由度為N-1，而非N-2（只有一個未知參數(shù)）
C.無截距模型一般不計算R2
D.有截距模型的殘差平方和，總為0，但無截距模型不一定為0
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A.簡約性
B.可識別性
C.擬合優(yōu)度
D.理論一致性預(yù)測能力
A.從模型中刪掉一個變量
B.獲取額外的數(shù)據(jù)或新的樣本
C.重新考慮模型
D.參數(shù)的先驗(yàn)信息
E.變量變換
A.在近似共線性的情形下，OLS估計量仍然是無偏的。
B.近似共線性并未破壞OLS估計量的最小方差性。
C.即使在總體回歸方程中變量X之間不是線性相關(guān)的，但在某個樣本中，X變量之間可能線性相關(guān)，多重共線性是一個樣本（回歸）現(xiàn)象。
A.問題的性質(zhì)（異質(zhì)性截面數(shù)據(jù)）
B.殘差的圖形檢驗(yàn)
C.帕克檢驗(yàn)（PARK TEST）
D.格萊澤檢驗(yàn)（GLEJSER TEST）
E.懷特的一般異方差檢驗(yàn)（WHITE GENERAL HETEROSCEDASTICITY TEST）
F.異方差的其他檢驗(yàn)方法
對于C—D生產(chǎn)函數(shù)模型（處于規(guī)模報酬不變階段）
Y=ALαKβeu
已知L和K線性相關(guān)，如何對模型進(jìn)行變換才能應(yīng)用0LS。
最新試題
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是變量間數(shù)量關(guān)系和經(jīng)濟(jì)數(shù)量規(guī)律性的具體體現(xiàn)，獲取經(jīng)濟(jì)參數(shù)的數(shù)值是經(jīng)濟(jì)計量分析的主要目的。
存在嚴(yán)重的完全多重共線性時，參數(shù)估計量的方差（）
多重可決系數(shù)是模型中解釋變量個數(shù)的不減函數(shù)，這給對比解釋變量個數(shù)不同模型的多重可決系數(shù)帶來缺陷，所以需要修正。
關(guān)于樣本線性相關(guān)系數(shù)，正確的是（）。
較高的簡單相關(guān)系數(shù)是多重共線性存在充分必要條件。
一般而言，如果每兩個解釋變量的簡單相關(guān)系數(shù)（零階相關(guān)系數(shù)）比較高，例如大于（），則可認(rèn)為存在著較嚴(yán)重的多重共線性。
多元線性回歸模型OLS估計式的統(tǒng)計性質(zhì)包括（）。
剩余平方和RSS的自由度為（）
經(jīng)濟(jì)參數(shù)是表現(xiàn)變量之間相互依存程度的.決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的.相對穩(wěn)定的因素，通?？梢灾苯佑^測。
經(jīng)濟(jì)變量是描述經(jīng)濟(jì)活動的水平或狀態(tài)，隨時間或空間不同而變動的各種因素。