問答題試討論對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期的有關(guān)問題。什么是交叉套期保值?交叉套期保值有用嗎?請(qǐng)解釋。

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2.單項(xiàng)選擇題以股票和期權(quán)的頭寸來對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性進(jìn)行套期保值,這被稱為()。

A.穩(wěn)定的
B.德爾塔中性
C.波動(dòng)率中性
D.無風(fēng)險(xiǎn)的
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)未來的利率變動(dòng)做套期保值()。

A.非常簡(jiǎn)單,因?yàn)樵S多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險(xiǎn)方面,即便運(yùn)用交叉套期保值,也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜,因?yàn)槭找媛蕛r(jià)差隨時(shí)間有波動(dòng)
D.a和b
E.b和c

4.單項(xiàng)選擇題你認(rèn)購了60天到期的??松竟善钡目礉q期權(quán),實(shí)施價(jià)格為45美元,隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.25,另一份60天看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為40美元,隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形()。

A.購買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
B.購買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),購買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),購買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用,無套利可能

最新試題

合資型結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目公司中依據(jù)()享有對(duì)公司的控制權(quán)和收益權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家投資運(yùn)行中的宏觀經(jīng)濟(jì)管理采取政策措施的多元化,來促進(jìn)投資運(yùn)行發(fā)展,這些政策包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

債券融資與股票融資的成本不同,二者關(guān)系是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)投資的需求量大小就是市場(chǎng)調(diào)查空隙大小取決于()

題型:多項(xiàng)選擇題

()有利于促使項(xiàng)目公司通過有效的設(shè)計(jì),嚴(yán)格控制預(yù)算,保證項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成,因而在吸收外商的資金、技術(shù)和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)方面十分有效。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

股票()發(fā)行通常在以現(xiàn)有股東分?jǐn)傂问桨l(fā)行股票時(shí)采用這種方式,且必須經(jīng)股東大會(huì)的特別決議認(rèn)可。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

股票融資的資金可以()使用。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資中資金的來源主要包括()資本兩大類。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資項(xiàng)目多方案技術(shù)比選,正確的說法()

題型:多項(xiàng)選擇題

在分析項(xiàng)目負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí),應(yīng)保證項(xiàng)目投資收益率高于融資的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題