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問答題
【計(jì)算題】
現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
計(jì)算貸款組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。
答案：
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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述貸款損失率模型的運(yùn)用。
答案：
貸款損失率模型是對(duì)MPT的一種局部運(yùn)用。該模型是將金融機(jī)構(gòu)中某一部門的貸款季度損失率對(duì)整個(gè)金融機(jī)構(gòu)貸款組合總得季度損失率...
問答題
【簡(jiǎn)答題】信用度量法如何量化貸款和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)，其運(yùn)用的條件是什么？
答案：
信用度量法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量仍然是在MPT基礎(chǔ)上的方差分析法。即使用貸款的價(jià)值的波動(dòng)，貸款價(jià)值偏離均值的方差來(lái)衡量貸款或者組合...
