問答題

【簡答題】簡述貸款損失率模型的運用。

答案：貸款損失率模型是對MPT的一種局部運用。該模型是將金融機構中某一部門的貸款季度損失率對整個金融機構貸款組合總得季度損失率...

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【簡答題】信用度量法如何量化貸款和貸款組合的信用風險，其運用的條件是什么？

答案：信用度量法對風險的度量仍然是在MPT基礎上的方差分析法。即使用貸款的價值的波動，貸款價值偏離均值的方差來衡量貸款或者組合...

【簡答題】現(xiàn)代投資組合理論在信用風險管理中的局限性是什么？

答案： MPT為貸款組合管理者對風險——收益的權衡提供了一個極為有用的分析框架。一個貸款組合中貸款的相關...

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