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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】信用度量法如何量化貸款和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)，其運(yùn)用的條件是什么？
答案：
信用度量法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量仍然是在MPT基礎(chǔ)上的方差分析法。即使用貸款的價(jià)值的波動(dòng)，貸款價(jià)值偏離均值的方差來(lái)衡量貸款或者組合...
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【簡(jiǎn)答題】現(xiàn)代投資組合理論在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的局限性是什么？
答案：
MPT為貸款組合管理者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)——收益的權(quán)衡提供了一個(gè)極為有用的分析框架。一個(gè)貸款組合中貸款的相關(guān)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)代投資組合理論的基本思想。
答案：
現(xiàn)代投資組合理論起源于馬柯維茨在1952年發(fā)表的一篇名為《資產(chǎn)組合選擇》的論文，此后，現(xiàn)代投資組合理論的思想成為現(xiàn)代金融...
