多項選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。
A.相關關系走向極端
B.歷史上曾經發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
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1.多項選擇題創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
A.金融機構內部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
2.多項選擇題情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
A.期權價值
B.期權的Delta
C.標的資產價格
D.到期時間
3.單項選擇題95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
A.正確
B.錯誤
4.單項選擇題當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
A.正確
B.錯誤
5.單項選擇題當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
A.正確
B.錯誤
最新試題
對于較復雜的金融資產組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。
題型：多項選擇題
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項選擇題
創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題
期權中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
題型：單項選擇題
金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。
題型：單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
題型：單項選擇題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題