單項選擇題95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
A.正確
B.錯誤
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1.單項選擇題當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
A.正確
B.錯誤
2.單項選擇題當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
A.正確
B.錯誤
3.單項選擇題對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
A.正確
B.錯誤
4.單項選擇題從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）
A.正確
B.錯誤
5.單項選擇題金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。
A.明確風險因子變化導致金融資產價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產頭寸計算出變化的大小
D.了解風險因子之問的相互關系
最新試題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。
題型：單項選擇題
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。
題型：單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
題型：單項選擇題
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
題型：多項選擇題
期權權利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
題型：單項選擇題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
題型：單項選擇題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
題型：單項選擇題