A.除了期貨價格不能為負(fù)外,期貨價格的高低可以沒有限制
B.期貨價格有下限,但沒有上限
C.期貨價格有上限,但沒有下限,但期貨價格不能為負(fù)
D.期貨價格可以從現(xiàn)貨價格和利率中合理確定
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A.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價格將傾向于高于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
B.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價格將傾向于低于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格
C.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價格往往會低于今天的現(xiàn)貨價格
D.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸,則期貨價格往往會高于今天的現(xiàn)貨價格
A.一年期期貨價格占現(xiàn)貨價格上漲的百分比
B.一年期期貨價格占現(xiàn)貨價格下降的百分比
C.一年期期貨價格占現(xiàn)貨價格的百分比保持不變
D.以上任何情況都可能發(fā)生
A.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)價格,購買資產(chǎn)的一個單位,并訂立短期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)出售資產(chǎn)
B.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)的價格,購買資產(chǎn)的一個單位,并簽訂長期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購買資產(chǎn)
C.交易者應(yīng)做空資產(chǎn),以無風(fēng)險的價格投資賣空收益,并在一年內(nèi)訂立賣空遠(yuǎn)期合約來出售資產(chǎn)
D.交易者應(yīng)做空資產(chǎn),以無風(fēng)險的價格投資賣空的收益,訂立多頭遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購買資產(chǎn)
A.每外幣美元數(shù)
B.每美元兌換外幣數(shù)量
C.某些期貨價格總是以每單位外幣的美元數(shù)報價,而某些總是以相反的方式報價
D.期貨價格沒有報價約定
A.+$2.00美元
B.-$2.00美元
C.+$1.96美元
D.-$1.96美元
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。