A.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格將傾向于高于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價(jià)格
B.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格將傾向于低于預(yù)期的未來現(xiàn)貨價(jià)格
C.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格往往會(huì)低于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
D.如果套期保值者持有多頭頭寸而投機(jī)者持有空頭頭寸，則期貨價(jià)格往往會(huì)高于今天的現(xiàn)貨價(jià)格
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A.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格上漲的百分比
B.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格下降的百分比
C.一年期期貨價(jià)格占現(xiàn)貨價(jià)格的百分比保持不變
D.以上任何情況都可能發(fā)生
A.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)價(jià)格，購買資產(chǎn)的一個(gè)單位，并訂立短期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)出售資產(chǎn)
B.交易者應(yīng)借用資產(chǎn)的價(jià)格，購買資產(chǎn)的一個(gè)單位，并簽訂長(zhǎng)期遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購買資產(chǎn)
C.交易者應(yīng)做空資產(chǎn)，以無風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣空收益，并在一年內(nèi)訂立賣空遠(yuǎn)期合約來出售資產(chǎn)
D.交易者應(yīng)做空資產(chǎn)，以無風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格投資賣空的收益，訂立多頭遠(yuǎn)期合同以在一年內(nèi)購買資產(chǎn)
A.每外幣美元數(shù)
B.每美元兌換外幣數(shù)量
C.某些期貨價(jià)格總是以每單位外幣的美元數(shù)報(bào)價(jià)，而某些總是以相反的方式報(bào)價(jià)
D.期貨價(jià)格沒有報(bào)價(jià)約定
A.+$2.00美元
B.-$2.00美元
C.+$1.96美元
D.-$1.96美元
A.0.7070
B.0.7177
C.0.7249
D.0.6930
最新試題
當(dāng)購買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購買。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。