你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

（）是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失，投資期限越長(zhǎng)，這個(gè)指標(biāo)就越不利。

A.下行風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)敞口
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.最大回撤

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.該方法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)
B.該方法假設(shè)市場(chǎng)未來的變化方向與市場(chǎng)的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
C.參數(shù)法又稱為方差﹣協(xié)方差法
D.該方法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，以下屬于純粹事前指標(biāo)的是（）。

你可能感興趣的試題

（）是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失，投資期限越長(zhǎng)，這個(gè)指標(biāo)就越不利。

關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，以下屬于純粹事前指標(biāo)的是（）。

（）是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失，投資期限越長(zhǎng)，這個(gè)指標(biāo)就越不利。

關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。