你可能感興趣的試題

關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.該方法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)
B.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
C.參數(shù)法又稱為方差﹣協(xié)方差法
D.該方法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)的計(jì)算主要依賴于對(duì)其輸入值的預(yù)測
B.貝塔系數(shù)越高證明基金管理人的投資能力越高
C.作為衡量單個(gè)證券對(duì)市場變化敏感度的指標(biāo)，貝塔系數(shù)不能用于計(jì)算證券組合未來面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)狀況
D.單個(gè)證券的貝塔系數(shù)大于1，代表該證券的價(jià)格變動(dòng)幅度比能夠代表市場變動(dòng)的指數(shù)變動(dòng)幅度更大

（）是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失，投資期限越長，這個(gè)指標(biāo)就越不利。

你可能感興趣的試題

關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。

（）是從資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來最低價(jià)格的損失，投資期限越長，這個(gè)指標(biāo)就越不利。

關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。