單項選擇題

關(guān)于計算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯誤的是（）。

A.該方法以風(fēng)險因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)
B.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
C.參數(shù)法又稱為方差﹣協(xié)方差法
D.該方法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值

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單項選擇題

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)的計算主要依賴于對其輸入值的預(yù)測
B.貝塔系數(shù)越高證明基金管理人的投資能力越高
C.作為衡量單個證券對市場變化敏感度的指標(biāo)，貝塔系數(shù)不能用于計算證券組合未來面臨的市場風(fēng)險狀況
D.單個證券的貝塔系數(shù)大于1，代表該證券的價格變動幅度比能夠代表市場變動的指數(shù)變動幅度更大

單項選擇題

下列關(guān)于QDII基金的風(fēng)險管理描述錯誤的是（）。

A.采用外匯遠期、外匯掉期等金融工具對沖匯率風(fēng)險
B.需要對當(dāng)?shù)厥袌龅馁Y本管制、合規(guī)制度等進行評估和研究，避免違反當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)
C.考慮當(dāng)?shù)刭Y本利得稅等事項
D.沒有流動性風(fēng)險

關(guān)于計算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯誤的是（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。

下列關(guān)于QDII基金的風(fēng)險管理描述錯誤的是（）。

關(guān)于計算VaR值的參數(shù)法，下列表述錯誤的是（）。

關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。