問(wèn)答題

【計(jì)算題】你要估計(jì)一看漲期權(quán)的價(jià)值：執(zhí)行價(jià)為100美元，為期一年。標(biāo)的股票不支付紅利，現(xiàn)價(jià)為100美元。你認(rèn)為價(jià)格漲至120美元或跌至80美元的可能性均為50%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為10%。用兩狀態(tài)股價(jià)模型計(jì)算該看漲期權(quán)的價(jià)值。

答案：

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