單項選擇題3個月后到期的銅看漲期貨期權(quán)，權(quán)利金為50美元/噸，執(zhí)行價格為8800美元/噸，標(biāo)的銅期貨價格為8750美元/噸，則該期權(quán)的損益平衡點為（）美元/噸。（不考慮交易費用）
A.8850
B.8800
C.8750
D.8700
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1.單項選擇題假設(shè)某國債期貨最便宜可交割券的修正久期為5.0756，凈價為101.7685元，全價為102.1571，轉(zhuǎn)換因子為1.0294.該國債期貨的基點價值約為（）元（國債期貨合約規(guī)模為面值100萬元）。
A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
2.單項選擇題某榨油廠預(yù)計兩個月后需要1000噸大豆作為原料，決定利用大豆期貨進(jìn)行套期保值，于是在5月份大豆期貨合約上建倉，成交價格為4100元/噸。此時大豆現(xiàn)貨價格為4050元/噸。兩個月后，大豆現(xiàn)貨價格為4550元/噸，該廠以此價格購入大豆，同時以4620元/噸的價格將期貨合約對沖平倉。通過套期保值操作，該廠購買大豆的實際成本是（）元/噸（不計手續(xù)費等費用）。
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
