單項(xiàng)選擇題假設(shè)某國債期貨最便宜可交割券的修正久期為5.0756，凈價為101.7685元，全價為102.1571，轉(zhuǎn)換因子為1.0294.該國債期貨的基點(diǎn)價值約為（）元（國債期貨合約規(guī)模為面值100萬元）。
A.5.0370
B.590.76
C.5.9076
D.503.70
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1.單項(xiàng)選擇題某榨油廠預(yù)計兩個月后需要1000噸大豆作為原料，決定利用大豆期貨進(jìn)行套期保值，于是在5月份大豆期貨合約上建倉，成交價格為4100元/噸。此時大豆現(xiàn)貨價格為4050元/噸。兩個月后，大豆現(xiàn)貨價格為4550元/噸，該廠以此價格購入大豆，同時以4620元/噸的價格將期貨合約對沖平倉。通過套期保值操作，該廠購買大豆的實(shí)際成本是（）元/噸（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
2.單項(xiàng)選擇題3月1日，某投資者開倉并持有3張3月份的恒生指數(shù)期貨合約多頭頭寸和2張4月份的恒生指數(shù)期貨合約空頭頭寸，其開倉價分別為15125點(diǎn)和15200點(diǎn)，該日結(jié)算價分別為15285點(diǎn)和15296點(diǎn)。3月2日，若該投資者將上述所持合約全部平倉，平倉價分別為15320點(diǎn)和15330點(diǎn)。則3月2日該投資者的當(dāng)日盈虧為（）港元。（合約乘數(shù)50港元，不考慮交易費(fèi)用）
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
