單項選擇題某榨油廠預(yù)計兩個月后需要1000噸大豆作為原料，決定利用大豆期貨進(jìn)行套期保值，于是在5月份大豆期貨合約上建倉，成交價格為4100元/噸。此時大豆現(xiàn)貨價格為4050元/噸。兩個月后，大豆現(xiàn)貨價格為4550元/噸，該廠以此價格購入大豆，同時以4620元/噸的價格將期貨合約對沖平倉。通過套期保值操作，該廠購買大豆的實際成本是（）元/噸（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。
A.4070
B.4100
C.4030
D.4120
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1.單項選擇題3月1日，某投資者開倉并持有3張3月份的恒生指數(shù)期貨合約多頭頭寸和2張4月份的恒生指數(shù)期貨合約空頭頭寸，其開倉價分別為15125點(diǎn)和15200點(diǎn)，該日結(jié)算價分別為15285點(diǎn)和15296點(diǎn)。3月2日，若該投資者將上述所持合約全部平倉，平倉價分別為15320點(diǎn)和15330點(diǎn)。則3月2日該投資者的當(dāng)日盈虧為（）港元。（合約乘數(shù)50港元，不考慮交易費(fèi)用）
A.虧損1850
B.盈利1850
C.盈利16250
D.虧損16250
2.單項選擇題1月5日，3月份交割的英鎊兌美元期貨價格為1.4936，6月份交割的英鎊兌美元期貨價格為1.5002。2月5日，3月份交割的英鎊兌美元期貨和6月份交割的英鎊兌美元期貨價格分別上漲到1.4992和1.5105。以下關(guān)于3月和6月合約間套利的相關(guān)描述，正確的是（）。
A.若投資者1月5日賣出3月合約，買入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉，則套利出現(xiàn)虧損
B.若投資者1月5日賣出3月合約，買入同樣規(guī)模的6月合約，2月5日分別平倉，則套利出現(xiàn)盈利
C.2月5日，兩合約價差縮小49點(diǎn)
D.1月5日，兩合約價差為0.0064
