實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。