你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

一個錯誤定價證券組成的積極投資組合和一市場投資組合共同構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)性投資組合，其一個特性在于，當(dāng)被優(yōu)化時，它的夏普比率的平方隨著積極投資組合的（）平方的增加而增加。

A.夏普比率
B.增值比率
C.阿爾法
D.特雷納測度
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.證券的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【簡答題】討論兩種主要的積極型投資組合管理活動、證券選擇與市場時機(jī)。投資者可以怎樣從這些活動中獲益？

你可能感興趣的試題

一個錯誤定價證券組成的積極投資組合和一市場投資組合共同構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)性投資組合，其一個特性在于，當(dāng)被優(yōu)化時，它的夏普比率的平方隨著積極投資組合的（）平方的增加而增加。

根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

【簡答題】討論兩種主要的積極型投資組合管理活動、證券選擇與市場時機(jī)。投資者可以怎樣從這些活動中獲益？

一個錯誤定價證券組成的積極投資組合和一市場投資組合共同構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)性投資組合，其一個特性在于，當(dāng)被優(yōu)化時，它的夏普比率的平方隨著積極投資組合的（）平方的增加而增加。

根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。