<strong id="arvmy"></strong>

<samp id="arvmy"><listing id="arvmy"><var id="arvmy"></var></listing></samp>

<video id="arvmy"><th id="arvmy"></th></video>

問答題

【計算題】XYZ公司兩個月后將支付每股2美元的紅利。股票現(xiàn)價為每股60美元，XYZ公司股票的看漲期權(quán)的執(zhí)行價為55美元，三個月后到期。無風(fēng)險利率為每月0.5%，股票風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）為每月7%。求偽美式期權(quán)的價值（提示：試將一個月而非一年作為一期）。

答案：

你可能感興趣的試題

【計算題】你要估計一看漲期權(quán)的價值：執(zhí)行價為100美元，為期一年。標(biāo)的股票不支付紅利，現(xiàn)價為100美元。你認(rèn)為價格漲至120美元或跌至80美元的可能性均為50%，無風(fēng)險利率為10%。用兩狀態(tài)股價模型計算該看漲期權(quán)的價值。

答案：

【計算題】
用p（S，T，X）表示價格為S美元的股票歐式看跌期權(quán)的價值，期限為T，執(zhí)行價為X。P（S，T，X）則表示美式看跌期權(quán)的價值。
a.估算P（0，T，X）。
b.估算P（0，T，X）。
c.估算P（S，T，0）。
d.估算P（S，T，0）。
e.你對b的答案說明美式期權(quán)提前執(zhí)行的可能性如何？

答案：