A.較長的到期時間，能增加期權的價值
B.股價的波動率增加會使期權價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權的價值越高，看跌期權的價值越低
D.看漲期權價值與期權有效期內預計發(fā)放的紅利大小成正向變動，而看跌期權與預期紅利大小成反向變動
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A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高
A.看漲期權的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權的價值也為零
D.股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權組合鎖定了最高凈收入和最高凈收益
D.拋補看漲期權組合鎖定了最高凈收入為期權價格
A.空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0
B.空頭看跌期權到期日價值+多頭看跌期權到期日價值=0
C.空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點
D.對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權價格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價格減期權價格
D.凈收益潛力巨大
最新試題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
某看跌期權標的資產現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。