A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高
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A.看漲期權的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權的價值也為零
D.股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權組合鎖定了最高凈收入和最高凈收益
D.拋補看漲期權組合鎖定了最高凈收入為期權價格
A.空頭看跌期權凈損益+多頭看跌期權凈損益=0
B.空頭看跌期權到期日價值+多頭看跌期權到期日價值=0
C.空頭看跌期權損益平衡點=多頭看跌期權損益平衡點
D.對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
A.凈損失范圍不確定
B.凈損失最大值為期權價格
C.凈收益最大值為執(zhí)行價格減期權價格
D.凈收益潛力巨大
A.看漲期權的到期日價值，隨標的資產價格下降而上升
B.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看漲期權沒有價值
C.期權到期日價值沒有考慮當初購買期權的成本
D.期權到期日價值也稱為期權購買人的“凈損益”
最新試題
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？