A.如果預計市場價格不發(fā)生變動，應采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權同時買進另一只股票的看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
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A.股票加多頭看漲期權組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權
C.股票加空頭看漲期權組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權
A.歐式看漲期權的空頭擁有在到期日以固定價格購買標的資產(chǎn)的權利
B.美式看漲期權的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利
C.歐式看跌期權的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利
D.美式看跌期權多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產(chǎn)的權利
A.對于買入看漲期權而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權，獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權利
C.多頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
D.空頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
A.美式看漲期權只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高，美式看漲期權價值越低
C.美式看漲期權的價值通常小于相應歐式看漲期權的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
A.期權出售人不一定擁有標的資產(chǎn)
B.期權是可以“賣空”的
C.期權到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
D.雙方約定的期權到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權失效
最新試題
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？