單項(xiàng)選擇題

某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。

市場(chǎng)價(jià)格為（）美分／蒲式耳時(shí)，該套利盈虧平衡。

A.948
B.962
C.965
D.968


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5.多項(xiàng)選擇題

某投資者買進(jìn)980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為44.6美分／蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。

關(guān)于該套利的說法，正確的是（）。

A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認(rèn)為后市必然會(huì)大跌
C.該策略的投資者認(rèn)為后市可能會(huì)進(jìn)入反復(fù)調(diào)整
D.該策略的風(fēng)險(xiǎn)有限，利潤(rùn)無限

最新試題

按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品總額”指標(biāo)是指（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

就國(guó)內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí)，交易所會(huì)在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會(huì)員持倉和成交予以公布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差？（）

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（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

多元線性回歸模型的基本假定有()。

題型：多項(xiàng)選擇題