單項選擇題

【案例分析題】

某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。

如果市場價格下跌到930美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風險為（）美分／蒲式耳。

A.8
B.12
C.18
D.38

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