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A.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
B.平價(jià)期權(quán)對(duì)波動(dòng)率變動(dòng)最為敏感
C.Vega用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
D.期權(quán)到期時(shí)間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）相同且維持不變。
B.無(wú)稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無(wú)限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
最新試題
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來(lái)衡量期權(quán)的價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是，在有效的金融市場(chǎng)上，一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià)，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價(jià)格S---O。為每股20美元，已知1年后的價(jià)格或者為25美元，或者為15美元。計(jì)算對(duì)應(yīng)的2年期、執(zhí)行價(jià)格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。