A.波動率與期權價格成正比
B.平價期權對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感。
D.期權到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權價格影響變小
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A.標的資產(chǎn)的價格
B.標的資產(chǎn)價格波動率
C.無風險市場利率
D.期權到期時間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權益互換
A.借貸利率（無風險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
A.看漲期權和看跌期權的Theta值通常是負的，表明期權的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
最新試題
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。
標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
在期權存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。