你可能感興趣的試題

下面選項(xiàng)中關(guān)于Vega的性質(zhì)說法正確的有（）。

A.波動率與期權(quán)價(jià)格成正比
B.平價(jià)期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價(jià)格影響變小

多項(xiàng)選擇題

影響期權(quán)的因素主要有（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率
C.無風(fēng)險(xiǎn)市場利率
D.期權(quán)到期時(shí)間

持有成本定價(jià)理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機(jī)會）的金融資產(chǎn)定價(jià)。（）

你可能感興趣的試題

下面選項(xiàng)中關(guān)于Vega的性質(zhì)說法正確的有（）。

影響期權(quán)的因素主要有（）。

持有成本定價(jià)理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機(jī)會）的金融資產(chǎn)定價(jià)。（）

影響期權(quán)的因素主要有（）。