A．可實(shí)際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
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A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時(shí)期選擇
A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績(jī)效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險(xiǎn)水平并非一成不變
D．以單一市場(chǎng)組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會(huì)使績(jī)效評(píng)價(jià)有失偏頗
A．投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績(jī)效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
最新試題
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
分組比較法存在的問題有（）。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。