單項(xiàng)選擇題在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，（）實(shí)際上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率。

A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)


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1.單項(xiàng)選擇題基金績(jī)效衡量的基礎(chǔ)在于假設(shè)（）。

A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢(shì)
C．基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢(shì)
D．機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢(shì)

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于特雷諾指數(shù)，以下表述不正確的是（）。

A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C．基金分散程度提高時(shí)，特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)于基金凈收益率的計(jì)算，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A．簡(jiǎn)單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)基金做出有效的衡量，不需要考慮（）。

A．基金的投資目標(biāo)
B．基金的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．基金經(jīng)理的能力

5.單項(xiàng)選擇題績(jī)效衡量的一個(gè)隱含假設(shè)是（）。

A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)的
D．組合收益是可測(cè)的