A.組合風(fēng)險
B.各種證券持有量
C.現(xiàn)金比例的百分比
D.預(yù)期收益率
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A.擇時損益=股票實際配置比例-正常配置比例+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
B.擇時損益=股票實際配置比例-股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
C.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例
D.擇時損益=（股票實際配置比例-正常配置比例）×股票指數(shù)收益率+（現(xiàn)金實際配置比例-正常配置比例）×現(xiàn)金收益率
A.市場風(fēng)險
B.市場總體走勢
C.市場收益
D.個別證券走勢
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
A.均值
B.期望值
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷諾比率
最新試題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
（）用以衡量基金的均異性特征。
經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）
分組比較法存在的問題有（）。
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
計算擇時能力的公式是（）。
基準(zhǔn)比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。
對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。