期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）

風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）