在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質的交易工具和交易策略。（）

在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）

如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數(shù)將變大。（）