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VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用,成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。()
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名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場(chǎng)要求。()
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熊市套利者認(rèn)為,近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。()
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