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單項(xiàng)選擇題
某公司第1年和第3年發(fā)生違約的邊際違約率分別為5%和8%,3年內(nèi)的累計(jì)違約率為15%,則該公司第2年發(fā)生違約的概率為()。
A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%
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單項(xiàng)選擇題
投資人持有100萬元某公司一年期債券,假如該公司一年內(nèi)違約的概率為3%,回收率().
A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元
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單項(xiàng)選擇題
某個(gè)名義額為1000萬元、期限3年的信用違約互換合約(CDS)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的息期為2.5。當(dāng)前該CDS參考實(shí)體的信用利差為120個(gè)基點(diǎn),若信用利差變?yōu)?45個(gè)基點(diǎn),則CDS買方的損益為()。
A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500
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