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單項(xiàng)選擇題

投資人持有100萬元某公司一年期債券，假如該公司一年內(nèi)違約的概率為3%，回收率（）.

A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元

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單項(xiàng)選擇題

某個名義額為1000萬元、期限3年的信用違約互換合約（CDS）的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的息期為2.5。當(dāng)前該CDS參考實(shí)體的信用利差為120個基點(diǎn)，若信用利差變?yōu)?45個基點(diǎn)，則CDS買方的損益為（）。

A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500

單項(xiàng)選擇題

一個由100個參考實(shí)體所構(gòu)成的組合，每一個參考實(shí)體的違約概率為每年1%，考慮第n次信用違約互換。如果n=1，即“首家違約”，那么在其他條件不變的情況下，當(dāng)違約相關(guān)性上升時(shí)，第1次違約互換合約的價(jià)格將會（）。

A.上升
B.下降
C.不
D.無法判斷

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