單項選擇題假設(shè)當前6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價格分別為1.3050和1.3000，交易者進行熊市套利，賣出10手6月合約和買入10手9月合約。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.3025和1.2990。每手歐元兌美元外匯期貨中一個點變動的價值為12.5美元，那么交易者的盈虧情況為（）。
A.虧損3125美元
B.虧損1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元
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1.單項選擇題假設(shè)當前3月和6月的歐元兌美元外匯期貨價格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?.3513和1.3528。如果1個點等于0.0001，那么價差發(fā)生的變化是（）。
A.價差擴大了5個點
B.價差縮小了5個點
C.價差擴大了13個點
D.價差擴大了18個點
2.單項選擇題假設(shè)外匯交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，近期合約的價格漲幅會大于遠期合約的價格漲幅，那么交易者應(yīng)該進行（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套
D.熊市套利
3.單項選擇題理論上外匯期貨價格與現(xiàn)貨價格將在（）收斂。
A.每日結(jié)算時
B.波動較大時
C.波動較小時
D.合約到期時
4.單項選擇題假設(shè)當前某期貨的價格為50元。交易者進行開倉買入交易并持有到期。在期貨到期交割時，期貨價格為60元，那么交易者交割時所需要付出的金額為（）。
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
5.單項選擇題某進出口公司歐元收入被延遲1個月，為了對沖1個月之后的歐元匯率波動風險，該公司決定使用外匯衍生品工具進行風險管理，以下不適合的是（）。
A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
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股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
題型：判斷題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
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題型：單項選擇題
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題型：多項選擇題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
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除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
題型：判斷題