單項選擇題假設當前3月和6月的歐元兌美元外匯期貨價格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?.3513和1.3528。如果1個點等于0.0001，那么價差發(fā)生的變化是（）。
A.價差擴大了5個點
B.價差縮小了5個點
C.價差擴大了13個點
D.價差擴大了18個點
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1.單項選擇題假設外匯交易者預期未來的一段時間內，近期合約的價格漲幅會大于遠期合約的價格漲幅，那么交易者應該進行（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套
D.熊市套利
2.單項選擇題理論上外匯期貨價格與現貨價格將在（）收斂。
A.每日結算時
B.波動較大時
C.波動較小時
D.合約到期時
3.單項選擇題假設當前某期貨的價格為50元。交易者進行開倉買入交易并持有到期。在期貨到期交割時，期貨價格為60元，那么交易者交割時所需要付出的金額為（）。
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
4.單項選擇題某進出口公司歐元收入被延遲1個月，為了對沖1個月之后的歐元匯率波動風險，該公司決定使用外匯衍生品工具進行風險管理，以下不適合的是（）。
A.外匯期權
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
5.單項選擇題（）不是在運用外匯及其衍生品工具時需要注意的風險。
A.信用風險
B.流動性風險
C.法律風險
D.經營風險
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
題型：判斷題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
題型：單項選擇題
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
題型：判斷題
中國國家統計局的統計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
題型：單項選擇題
除了期貨現貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。
題型：判斷題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現時平倉期貨。
題型：判斷題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
題型：判斷題
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
題型：判斷題
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
題型：判斷題
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
題型：判斷題