A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
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A.較低的價(jià)格
B.通常較小的Delta的絕對(duì)值
C.較低的時(shí)間價(jià)值
D.較低的內(nèi)在價(jià)值
A.權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
B.收益和風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險(xiǎn)特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項(xiàng)都不對(duì)
A.波動(dòng)率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化程度
B.歷史波動(dòng)率是基于對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價(jià)格變化而統(tǒng)計(jì)得出
C.隱含波動(dòng)率是期權(quán)市場對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動(dòng)率的預(yù)期
D.對(duì)于某個(gè)月份的期權(quán)，歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率都是不變的
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。